Re: [obm-l] Alguem pode ajudar?

[Ary Medino <arymedino@xxxxxxxxxxxx>]

Caro Jan
Um modo de reponder questões desse tipo é tentar usar a fórmula de Ito. Neste caso não funcionou, imagino que você tenha tentado esse caminho. 

Mas, gostaria de alguns esclarecimentos sobre o processo estocástico da sua questão: 
-Bt, t>=0 é mesmo o movimento Browniano?
-Em relação à que filtração N_t é martingale? Em relação à filtração gerada por Bt, por N_t ou outra(qual)?
-é 3t^3Bt ou 3t(Bt)^3?
Isso é  importante para se aplicar corretamente a fórmula de Ito do cálculo estocástico.
Ary

Jan Sousa <jan.sousa@gmail.com> escreveu:
>  Preciso de uma dica de como resolver isso pessoal!
>
>                                   3
> Provar que N_t = Bt - 3tBt eh um martingale.
>
>  grato,
>
>
>
>

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