[obm-l] Variância de sigma^2

["Henrique Patrício Sant'Anna Branco" <hpsb@xxxxxxxxxxxxxx>]

Pessoal,

Preciso de ajuda nesse.

Sendo X_1, ..., X_n uma amostra aleatória de uma N(mu, tau^2), calcule
Var(sigma^2), onde sigma^2 = (1/n * Sum_{i = 1}^n (X_i - Xbarra) é o
estimador de máxima verossimilhança da variância.

N(mu, tau^2) é a distribuição normal de média mu e variância tau^2.

Sei que dá pra fazer Var(sigma^2) = Var((n-1)/n S^2) = ((n-1)/n)^2 Var(S^2),
mas não consigo calcular nem Var(S^2).

Alguém pode dar uma luz?

Grato,
Henrique.

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Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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