Re: [obm-l] Estimação

["Augusto Cesar de Oliveira Morgado" <morgado@xxxxxxxxxxxxxxx>]

Se os coeficientes são a(1),...,a(n), o estimador será não-viciado sse 
a(1)+...+a(n)=1 e terá variância mínima sse a(1)^2+...+a(n)^2 for mínimo.
Multiplicadores de Lagrange ou desigualdades espertas mostrarão que
a(1)=...=a(n)=1/n.

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---------- Original Message -----------
From: "Henrique Patrício Sant'Anna Branco" <hpsb@superig.com.br>
To: <obm-l@mat.puc-rio.br>
Sent: Fri, 30 Apr 2004 13:04:51 -0300
Subject: [obm-l] Estimação

> Pessoal, não estou conseguindo fazer esse. É de uma lista de 
> exercício do meu professor de Método Estatísticos 1.
> 
> 3. Mostre que nenhuma combinação linear de amostra aleatória simples 
> pode fornecer melhor estimador que a média amostral \bar{X}.
> 
> Grato,
> Henrique.
> 
> =========================================================================
> Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
> http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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------- End of Original Message -------

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Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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