Re: [obm-l] Dúvida - Estatística

[Augusto César Morgado <morgado@xxxxxxxxxxxxxxx>]

a) 104 com prob 0,4^4 (4 subidas)
102 com prob C(4,3) * (0,4^3) * 0,6 (3 subidas e 1 descida)
100 com prob  C(4,2) * (0,4^2) * (0,6*2) (2 subidas e 2 descidas)
98 com prob  C(4,1) * (0,4^1) * (0,6*3) (1 subida e 3 descidas)
96 com prob 0,6*4 (4 descidas)
b) O aumento médio por dia é 1*0,4-1*0,6= -0,2
Em 4 dias é -0,8.
O preço esperado é 99,2
A variância do aumento (por dia) é a média dos quadrados 1 menos o quadrado
da média 0,04. 0,96 por dia e 3,84 nos 4 dias. A variância do preço é igual
à do aumento.

Prof. Andre Luiz (Andrezinho) wrote:

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O preço de uma ação a cada dia é uma variável aleatória. Num dia qualquer, o
preço da ação pode subir R$ 1.00 com probabilidade 40% ou descer R$ 1.00 com
probabilidade 60%. As variações de preço a cada dia são independentes, e as
probabilidades de aumento ou queda de preço se mantêm fixas. Considere o
gráfico a seguir - no dia 1 o preço da ação é R$ 100.00 . No dia 2, os
preços possíveis são R$ 99.00 e R$ 101.00 e assim sucessivamente.
a) Calcule as probabilidades de cada um dos preços no dia 5. Qual é a
densidade de probabilidade que representa estas probabilidades (note que é
uma Binomial, mas os valores possíveis da variável não são 0,1,2 ..., n) ?
b) Calcule o preço médio da ação no dia 5 e a sua variância.


Gráfico:

           104
        103
     102   102
  101   101
100   100   100
  099   099
     098   098
        097
           096