RES: [obm-l] Cadeias de Markov

[Artur Costa Steiner <artur.steiner@xxxxxxxxxx>]

Nao me ficou clara a sua duvida. Cadeias de Markov sao um processo
estocastico, em que uma variavel aleatoria em um determinado estagio tem sua
distribuicao dependente dos valores verificados em um numero conhecido de
estados anteriores. Por exemplo, segundo os hidrologos, a vazao afluente ao
reservatorio de uma usina hidreletrica em um mes depende probabilisticamente
das vazoes verificadas nos 2 meses anteriores. A influencia do mes n-3 em
muitos casos eh residual. 

Nao conheco o termo expectativa iterada, mas deduzo que seja ligado a
transicao de estados. Em cadeias de Markov, hah uma matriz que representa as
probailidades condicionadas de se passar de um estado a outro. Conhecendo-se
o valor esperado do estado n (um vetor de estado), o vetor do estado n+1 eh
obtido multiplicando se por x_n a matriz de transicao.

Jah tem algum tempo que nao trabalho diretamente com cadeias de Markov, acho
que ainda tenho um livro.


Artur 

-----Mensagem original-----
De: owner-obm-l@mat.puc-rio.br [mailto:owner-obm-l@mat.puc-rio.br]Em
nome de Luiz Viola
Enviada em: terça-feira, 4 de outubro de 2005 19:27
Para: obm-l@mat.puc-rio.br
Assunto: [obm-l] Cadeias de Markov


Alguém pode me ajudar? Como encontrar E(T|Xo=1) em uma cadeia de Markov?
T é o primeiro tempo de visita ao estado estacionário. Expectativas
iteradas...é isso? Mas o que são expectativas iteradas?? 

Abraços


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Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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