Re: [obm-l] Re: [obm-l] Estima��o

["Augusto Cesar de Oliveira Morgado" <morgado@xxxxxxxxxxxxxxx>]

E[a(1)X_1+...+a(n)X_n]=a(1)E[X_1]+...+a(n)E[X_n]= [a(1)+...+a(n)]E[X]



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---------- Original Message -----------
From: "Henrique Patr�cio Sant'Anna Branco" <hpsb@superig.com.br>
To: <obm-l@mat.puc-rio.br>
Sent: Sat, 1 May 2004 19:50:57 -0300
Subject: [obm-l] Re: [obm-l] Estima��o

> Morgado,
> 
> N�o entendi direito. Eu precisaria provar que a condi��o necess�ria e
> suficiente para o estimador ser n�o-viciado � que a soma dos coeficientes
> seja 1, certo? Como eu procederia com isso?
> 
> Grato,
> Henrique.
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Augusto Cesar de Oliveira Morgado" <morgado@centroin.com.br>
> To: <obm-l@mat.puc-rio.br>
> Sent: Friday, April 30, 2004 8:01 PM
> Subject: Re: [obm-l] Estima��o
> 
> > Se os coeficientes s�o a(1),...,a(n), o estimador ser� n�o-viciado sse
> > a(1)+...+a(n)=1 e ter� vari�ncia m�nima sse a(1)^2+...+a(n)^2 for m�nimo.
> > Multiplicadores de Lagrange ou desigualdades espertas mostrar�o que
> > a(1)=...=a(n)=1/n.
> 
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> Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
> http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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------- End of Original Message -------

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Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
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